Postée il y a 24 heures
Vos missions au quotidien
Le département RISQ/ALM est en charge de la supervision, en tant que seconde ligne de défense, des risques structurels du Groupe Société Générale : risques de taux et de change du portefeuille bancaire et risques de liquidité et de refinancement des portefeuilles bancaire et de négociation.
Au sein de ce département, l’équipe Modèles a pour mission l’audit des modèles permettant de valoriser les différents produits du portefeuille structurel de la banque (Prêts Immobilier, Dépôts à Vue, Plan d’Epargne, etc …). Ces modèles sont les briques de base permettant de représenter le risque de taux, de liquidité et la valeur nette actuelle (NPV) du portefeuille bancaire.
Ce stage nécessite de bonnes connaissances en mathématiques (probabilités, calcul stochastique, statistiques), de la rigueur, ainsi qu’une forte capacité à prendre du recul sur le modèle proposé et ses principales hypothèses.
Concrètement, vous serez amené à :
- La modélisation du profil d’écoulement des dépôts à vue a un impact significatif sur le profil de risque de taux et de liquidité de la banque
- L’objectif du stage sera d’étudier la possibilité d’appliquer des techniques de type optimisation / contrôle optimal pour la modélisation de ce produit
- Dans un premier temps, le stagiaire pourra être amené à travailler sur un/des documents de recherche permettant de se familiariser avec les concepts de Net Present Value et de Net Interest Margin ainsi que le cadre usuel de modélisation de ce produit
- Dans un second temps, l’application du cadre d’optimisation / contrôle optimal devra être étudié (définition de la fonction de valeur, des contraintes, des variables de contrôles). Enfin, il s’agira de réaliser une implémentation sous Python du problème choisi et de caractériser son comportement
- L’offre proposée s’inscrit dans la continuité d’une étude initiée par deux stagiaires. Vous pourrez prendre connaissance du travail précédemment effectué et vous appuierez sur les premières solutions proposées
Durre du stage : 6 mois
Et si c’était vous ? - Vous êtes diplômé d'un Bac + 4/5 Master - école d’ingénieur ou équivalent universitaire avec une forte composante en mathématiques (probabilités notamment) et/ou en physique
- Vous avez un intérêt marqué pour la modélisation et la simulation numérique
- Vous êtes à l’aise avec un langage de programmation (type Python, R, C#)
- Rigoureux, organisé et autonome, vous avez le sens du travail en équipe, vous communiquez avec aisance tant à l’écrit qu’à l’oral
- Vous maîtrisez l’anglais (écrit, oral)